Comencemos a trabajar primero que nada hay que tener el JDK y el netbeans les dejo las paginas para que tengan la maquina virtual de java y nuestro editor netbeans. les recomiendo bajar este archivo.

JDK 6 Update 7 with Java EE

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

y para el netbeans les recomiendo el 6.1 es mas estable que el 6.5 beta y mas potente que el 6.0

Les recomiendo descargar la vercion comleta (ALL).
http://download.netbeans.org/netbeans/6.1/final/

primero instalen la maquina virtual de java el JDK al terminar el netbeans.
Recuerden Cualquier DUDA comenten.